中國人民銀行、銀保監(jiān)會就《系統(tǒng)重要性銀行評估辦法（征求意見稿）》公開征求意見
為完善我國系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)監(jiān)管框架，建立系統(tǒng)重要性銀行評估與識別機制，人民銀行會同銀保監(jiān)會起草了《系統(tǒng)重要性銀行評估辦法（征求意見稿）》（以下簡稱《評估辦法》）。日前，正式向社會公開征求意見。
2008年國際金融危機后，宏觀審慎政策逐漸成為反思危機教訓(xùn)、完善金融監(jiān)管體制的核心內(nèi)容。其中，加強中央銀行對系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)的監(jiān)管是強化宏觀審慎管理、維護金融穩(wěn)定的重點領(lǐng)域。按照黨中央、國務(wù)院決策部署，2018年11月27日，人民銀行與銀保監(jiān)會、證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于完善系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)監(jiān)管的指導(dǎo)意見》（銀發(fā)〔2018〕301號文，以下簡稱《指導(dǎo)意見》），對我國系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)的識別、監(jiān)管和處置作出了總體性的制度安排?！对u估辦法》作為《指導(dǎo)意見》的實施細則之一，是我國系統(tǒng)重要性銀行認定的依據(jù)，也是對系統(tǒng)重要性銀行提出附加監(jiān)管要求、實施宏觀審慎管理、建立特別處置機制的前提，符合我國金融監(jiān)管體制改革的總體方向和要求。
《評估辦法》共四章、二十條，主要內(nèi)容包括：
一是確定評估目的和范圍。識別出我國系統(tǒng)重要性銀行，每年發(fā)布系統(tǒng)重要性銀行名單，根據(jù)名單對系統(tǒng)重要性銀行進行差異化監(jiān)管，以降低其發(fā)生重大風(fēng)險的可能性。
二是確定評估流程。包括確定參評銀行范圍、向參評銀行收集數(shù)據(jù)、計算系統(tǒng)重要性得分、進行監(jiān)管判斷、確定并公布名單。
三是確定評估方法。采用定量評估指標(biāo)計算參評銀行的系統(tǒng)重要性得分，并結(jié)合其他定量和定性信息作出監(jiān)管判斷。定量評估的一級指標(biāo)包括“規(guī)?！?、“關(guān)聯(lián)度”、“可替代性”和“復(fù)雜性”，指標(biāo)權(quán)重均為25%，每個一級指標(biāo)下設(shè)若干二級指標(biāo)。
四是確定閾值和分組。得分達到一定分值的銀行被納入系統(tǒng)重要性銀行初始名單，并對不同組別的銀行實行差異化監(jiān)管。
五是明確任務(wù)分工。銀保監(jiān)會根據(jù)《評估辦法》制作數(shù)據(jù)報送模板和數(shù)據(jù)填報說明，向參評銀行收集數(shù)據(jù)并計算系統(tǒng)重要性得分。人民銀行、銀保監(jiān)會可提出將得分低于300分的銀行加入系統(tǒng)重要性銀行名單的監(jiān)管判斷建議。名單提交金融委審議后，由人民銀行、銀保監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布。
公開征求意見結(jié)束后，中國人民銀行、銀保監(jiān)會將會同有關(guān)部門根據(jù)反饋意見進一步修改完善《評估辦法》。
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中國人民銀行、銀保監(jiān)會有關(guān)部門負責(zé)人就《評估辦法》有關(guān)問題回答了記者提問
日前，中國人民銀行會同銀保監(jiān)會起草了《系統(tǒng)重要性銀行評估辦法（征求意見稿）》（以下簡稱《評估辦法》），正式向社會公開征求意見。中國人民銀行、銀保監(jiān)會有關(guān)部門負責(zé)人就《評估辦法》有關(guān)問題回答了記者提問。
一、制定《評估辦法》的背景是什么？
2008年國際金融危機以來，完善宏觀審慎政策框架逐漸成為金融監(jiān)管體制改革的核心內(nèi)容。其中，加強中央銀行對系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)的監(jiān)管是強化宏觀審慎管理、維護金融穩(wěn)定的重點領(lǐng)域。按照黨中央、國務(wù)院決策部署，2018年11月27日，人民銀行與銀保監(jiān)會、證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于完善系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)監(jiān)管的指導(dǎo)意見》（銀發(fā)〔2018〕301號文，以下簡稱《指導(dǎo)意見》），對我國系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)的識別、監(jiān)管和處置作出了總體性的制度安排。2019年2月，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳聯(lián)合發(fā)布《中國人民銀行職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》，明確在人民銀行內(nèi)設(shè)立宏觀審慎管理局，牽頭系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)基本規(guī)則制定、監(jiān)測分析、并表監(jiān)管，建立系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)評估、識別和處置機制。
為落實黨中央、國務(wù)院賦予的宏觀審慎管理職責(zé)，人民銀行牽頭開展了《指導(dǎo)意見》實施細則制定工作。從我國實際情況看，目前我國金融業(yè)總資產(chǎn)300萬億元，其中銀行業(yè)總資產(chǎn)268萬億元，在我國金融業(yè)總資產(chǎn)中占比達到89%。考慮到銀行業(yè)在我國金融體系中的重要地位，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行等4家銀行均已入選全球系統(tǒng)重要性銀行（G-SIBs）名單，且國際組織和主要經(jīng)濟體在系統(tǒng)重要性銀行評估和監(jiān)管方面經(jīng)驗較為成熟，人民銀行首先會同銀保監(jiān)會制定了我國系統(tǒng)重要性銀行（D-SIBs）評估辦法，并以此為基礎(chǔ)制定附加監(jiān)管規(guī)定，也為后續(xù)系統(tǒng)重要性保險、系統(tǒng)重要性證券業(yè)機構(gòu)實施細則制定奠定良好的基礎(chǔ)。
二、如何對我國銀行的系統(tǒng)重要性進行評估？
我國系統(tǒng)重要性銀行評估的流程和方法詳見《評估辦法》。《評估辦法》主要參考了全球系統(tǒng)重要性銀行評估方法以及巴塞爾銀行監(jiān)管委員會2012年發(fā)布的《國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行框架》，并結(jié)合我國實際對評估指標(biāo)進行了調(diào)整。《評估辦法》發(fā)布后，人民銀行、銀保監(jiān)會將向參評銀行發(fā)送數(shù)據(jù)報送模板和數(shù)據(jù)填報說明，收集2018年數(shù)據(jù)，開展2019年系統(tǒng)重要性銀行評估。首先，采用定量評估指標(biāo)計算30家參評銀行的系統(tǒng)重要性得分，評估的一級指標(biāo)包括“規(guī)?！?、“關(guān)聯(lián)度”、“可替代性”和“復(fù)雜性”，指標(biāo)權(quán)重均為25%，每個一級指標(biāo)下設(shè)若干二級指標(biāo)，得分達到一定分值的銀行被納入系統(tǒng)重要性銀行初始名單。然后，結(jié)合其他定量和定性信息作出監(jiān)管判斷，綜合評估參評銀行的系統(tǒng)重要性。系統(tǒng)重要性銀行最終名單經(jīng)國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會（以下簡稱金融委）確定后，由人民銀行和銀保監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布。
三、銀行被評為系統(tǒng)重要性銀行后，有哪些后續(xù)監(jiān)管措施？
近年來，銀保監(jiān)會參照巴塞爾協(xié)議等國際標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合我國實際，從資本和杠桿率、風(fēng)險管理、公司治理、信息披露、壓力測試等方面對銀行提出了一系列監(jiān)管要求并組織實施。按照《指導(dǎo)意見》確定的分工，銀保監(jiān)會仍依法負責(zé)對系統(tǒng)重要性銀行實施日常監(jiān)管。人民銀行從強化宏觀審慎管理、防范系統(tǒng)性風(fēng)險出發(fā)，立足我國銀行業(yè)發(fā)展和監(jiān)管實踐，牽頭制定系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管規(guī)定，擬從實施附加資本要求、落實資本內(nèi)在約束機制入手，強化流動性、大額風(fēng)險暴露、風(fēng)險數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險報告等方面的監(jiān)管要求，并從制定恢復(fù)和處置計劃、開展可處置性評估等方面提出管理要求，切實提高系統(tǒng)重要性銀行的經(jīng)營穩(wěn)健性。同時，人民銀行將持續(xù)開展系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)測分析，開展壓力測試，并視情提出相應(yīng)的附加監(jiān)管要求。
四、《評估辦法》的******對我國金融體系有什么影響？
我國系統(tǒng)重要性銀行規(guī)模體量大，在金融市場上具有風(fēng)向標(biāo)作用，識別并強化系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管，有助于完善貨幣政策傳導(dǎo)機制、促進市場公平有序競爭，有助于提高我國銀行體系的穩(wěn)健程度、切實防范化解系統(tǒng)性金融風(fēng)險?！对u估辦法》符合《指導(dǎo)意見》要求，是評估我國系統(tǒng)重要性銀行的基本規(guī)則，是強化宏觀審慎管理、防范系統(tǒng)重要性銀行“大而不能倒”風(fēng)險的重要舉措，是打贏防范化解重大金融風(fēng)險攻堅戰(zhàn)的關(guān)鍵制度安排，有助于識別對我國金融體系有系統(tǒng)性影響的銀行，有助于增強我國系統(tǒng)重要性銀行認定的透明度和可操作性，有助于推動系統(tǒng)重要性銀行穩(wěn)健經(jīng)營。
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系統(tǒng)重要性銀行評估辦法（征求意見稿）
為完善我國系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)監(jiān)管框架，建立系統(tǒng)重要性銀行評估與識別機制，根據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》《中華人民共和國商業(yè)銀行法》等有關(guān)法律法規(guī)和《關(guān)于完善系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)監(jiān)管的指導(dǎo)意見》（銀發(fā)〔2018〕301號文），制定本辦法。
一、總則
（一）評估目的。對參評銀行系統(tǒng)重要性進行評估，識別出我國系統(tǒng)重要性銀行，每年發(fā)布系統(tǒng)重要性銀行名單，根據(jù)名單對系統(tǒng)重要性銀行進行差異化監(jiān)管，以降低其發(fā)生重大風(fēng)險的可能性，防范系統(tǒng)性風(fēng)險。
（二）適用范圍。本辦法適用于依法設(shè)立的商業(yè)銀行、開發(fā)性銀行和政策性銀行。
評估中使用的數(shù)據(jù)為集團并表數(shù)據(jù)，并表范圍按照銀保監(jiān)會監(jiān)管并表范圍確定。
（三）系統(tǒng)重要性的定義。本辦法所稱系統(tǒng)重要性是指金融機構(gòu)因規(guī)模較大、結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)復(fù)雜度較高、與其他金融機構(gòu)關(guān)聯(lián)性較強，在金融體系中提供難以替代的關(guān)鍵服務(wù)，一旦發(fā)生重大風(fēng)險事件而無法持續(xù)經(jīng)營，可能對金融體系和實體經(jīng)濟產(chǎn)生不利影響的程度。
二、評估流程與方法
（四）評估流程。系統(tǒng)重要性銀行的評估按照以下流程每年開展一次：
1.確定參評銀行范圍；
2.向參評銀行收集評估所需數(shù)據(jù)；
3.計算各參評銀行系統(tǒng)重要性得分，形成系統(tǒng)重要性銀行初始名單；
4.結(jié)合其他定量和定性分析作出監(jiān)管判斷，對系統(tǒng)重要性銀行初始名單作出調(diào)整；
5.確定并公布系統(tǒng)重要性銀行最終名單。
（五）評估方法。采用定量評估指標(biāo)計算參評銀行的系統(tǒng)重要性得分，并結(jié)合其他定量和定性信息作出監(jiān)管判斷，綜合評估參評銀行的系統(tǒng)重要性。
（六）參評銀行范圍。若某銀行滿足下列任一條件，則應(yīng)納入系統(tǒng)重要性銀行評估范圍：
1.以杠桿率分母衡量的調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額在所有銀行中排名前30；
2.曾于上一年度被評為系統(tǒng)重要性銀行。
（七）數(shù)據(jù)收集。銀保監(jiān)會每年根據(jù)本辦法制作數(shù)據(jù)報送模板和數(shù)據(jù)填報說明。數(shù)據(jù)填報說明包含各級指標(biāo)及定義、模板較上年的變化等內(nèi)容。參評銀行于每年6月底之前填寫并提交上一會計年度數(shù)據(jù)。銀保監(jiān)會進行數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查和數(shù)據(jù)補充修正后，與人民銀行共享參評銀行的監(jiān)管報表、填報數(shù)據(jù)和其他相關(guān)信息。
（八）系統(tǒng)重要性得分。銀保監(jiān)會在完成數(shù)據(jù)收集后，計算參評銀行系統(tǒng)重要性得分。除第三部分另行規(guī)定計算方法的情形外，每一參評銀行某一具體指標(biāo)的得分是其該指標(biāo)數(shù)值除以所有參評銀行該指標(biāo)的總數(shù)值，然后用所得結(jié)果乘以10000后得到以基點計的該指標(biāo)得分。各指標(biāo)得分與相應(yīng)權(quán)重的乘積之和，即為該參評銀行的系統(tǒng)重要性得分。
（九）閾值和分組。得分達到300分的銀行被納入系統(tǒng)重要性銀行初始名單。按系統(tǒng)重要性得分進行分組，實行差異化監(jiān)管。各組分界值如下：
第一組：300分至449分；
第二組：450分至599分；
第三組：600分至1399分；
第四組：1400分以上。
銀保監(jiān)會后續(xù)可根據(jù)實際年度數(shù)據(jù)測算結(jié)果，商人民銀行并報國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會（以下簡稱金融委）批準(zhǔn)后，對閾值和分組進行調(diào)整。
（十）監(jiān)管判斷。人民銀行、銀保監(jiān)會可根據(jù)其他定量或定性輔助信息，提出將系統(tǒng)重要性得分低于300分的參評銀行加入系統(tǒng)重要性銀行名單的監(jiān)管判斷建議，與初始名單一并提交金融委辦公室。
使用監(jiān)管判斷的門檻應(yīng)較高，即只在個別情況下改變根據(jù)系統(tǒng)重要性得分確定的系統(tǒng)重要性銀行初始名單。
（十一）名單確定和披露。系統(tǒng)重要性銀行初始名單、相應(yīng)銀行填報的數(shù)據(jù)和系統(tǒng)重要性得分、監(jiān)管判斷建議及依據(jù)于每年8月底之前提交金融委審議。系統(tǒng)重要性銀行最終名單經(jīng)金融委確定后，由人民銀行和銀保監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布。
（十二）信息報送與披露。系統(tǒng)重要性銀行應(yīng)執(zhí)行人民銀行牽頭制定的系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)統(tǒng)計制度，按要求向人民銀行報送相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。系統(tǒng)重要性銀行原則上應(yīng)于入選后1個月內(nèi)通過公開渠道披露本辦法第十五項至第十八項規(guī)定的上一會計年度各項系統(tǒng)重要性評估指標(biāo)。
（十三）評估流程和方法的審議與調(diào)整。金融委每三年對本辦法規(guī)定的評估流程和方法進行審議，并進行必要調(diào)整與完善。行業(yè)發(fā)生顯著變化、現(xiàn)有評估流程和方法不能滿足防范系統(tǒng)性風(fēng)險實際需要的，金融委可對評估流程和方法進行額外審議。
三、評估指標(biāo)
（十四）一級指標(biāo)。人民銀行、銀保監(jiān)會根據(jù)參評銀行的規(guī)模、關(guān)聯(lián)度、可替代性和復(fù)雜性等一級指標(biāo)，評估其系統(tǒng)重要性程度和變化情況。
（十五）規(guī)模。評估參評銀行規(guī)模時，采用調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額作為定量指標(biāo)。
調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額是指作為杠桿率分母調(diào)整后的表內(nèi)資產(chǎn)余額和調(diào)整后的表外項目余額之和，按照《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》（原中國銀監(jiān)會令2015年第1號發(fā)布）規(guī)定的口徑計算。該指標(biāo)權(quán)重為25%。
（十六）關(guān)聯(lián)度。評估參評銀行關(guān)聯(lián)度時，采用下列定量指標(biāo)：
1.金融機構(gòu)間資產(chǎn)，指銀行與其他金融機構(gòu)交易形成的資產(chǎn)余額。該指標(biāo)權(quán)重為8.33%。
2.金融機構(gòu)間負債，指銀行與其他金融機構(gòu)交易形成的負債余額。該指標(biāo)權(quán)重為8.33%。
3.發(fā)行證券和其他融資工具，指銀行通過金融市場發(fā)行的股票、債券和其他融資工具余額。該指標(biāo)權(quán)重為8.33%。
關(guān)聯(lián)度類指標(biāo)總權(quán)重為25%。
（十七）可替代性。評估參評銀行可替代性時，采用下列定量指標(biāo)：
1.通過支付系統(tǒng)或代理行結(jié)算的支付額，指銀行作為支付系統(tǒng)成員，通過國內(nèi)外大額支付系統(tǒng)或代理行結(jié)算的上一年度支付總額，包括為本銀行清算的支付總額和本銀行代理其他金融機構(gòu)進行清算的支付總額。該指標(biāo)權(quán)重為6.25%。
2.托管資產(chǎn)，指上年末銀行托管的資產(chǎn)余額。該指標(biāo)權(quán)重為6.25%。
3.代理代銷業(yè)務(wù)，指銀行作為承銷商或代理機構(gòu)，承銷債券，代理代銷信托計劃、資管計劃、保險產(chǎn)品、基金、貴金屬等業(yè)務(wù)的年內(nèi)發(fā)生額。該指標(biāo)權(quán)重為6.25%。
4.境內(nèi)營業(yè)機構(gòu)數(shù)量，指銀行在境內(nèi)設(shè)立的持牌營業(yè)機構(gòu)總數(shù)。該指標(biāo)權(quán)重為6.25%。
可替代性類指標(biāo)總權(quán)重為25%。
（十八）復(fù)雜性。評估參評銀行復(fù)雜性時，采用下列定量指標(biāo)：
1.衍生產(chǎn)品，指銀行持有的金融衍生產(chǎn)品的名義本金余額。該指標(biāo)權(quán)重為5%。
2.交易類和可供出售證券，指銀行為交易持有、以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的證券余額和可供出售證券余額之和。該指標(biāo)權(quán)重為5%。
3.非銀行附屬機構(gòu)資產(chǎn)，指銀行控股或?qū)嶋H控制的境內(nèi)外非銀行金融機構(gòu)的資產(chǎn)總額。該指標(biāo)權(quán)重為5%。
4.理財業(yè)務(wù)，指銀行發(fā)行的非保本理財產(chǎn)品余額。該指標(biāo)權(quán)重為5%。
5.境外債權(quán)債務(wù)，指銀行境外債權(quán)和境外債務(wù)之和，其中境外債權(quán)指銀行持有的對其他國家或地區(qū)政府、中央銀行、公共部門實體、金融機構(gòu)、非金融機構(gòu)和個人的直接境外債權(quán)扣除轉(zhuǎn)移回境內(nèi)的風(fēng)險敞口之后的最終境外債權(quán)；境外債務(wù)指銀行對其他國家或地區(qū)政府、中央銀行、公共部門實體、金融機構(gòu)、非金融機構(gòu)和個人的債務(wù)。該指標(biāo)權(quán)重為5%。
復(fù)雜性類指標(biāo)總權(quán)重為25%。
四、實施
（十九）本辦法由人民銀行和銀保監(jiān)會負責(zé)解釋。
（二十）本辦法自年 月 日起施行。